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| 12月28日（木） |
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昨日はどうやら２回エントリーしていた様子。
どちらもLongエントリーで、一応両方利益が出たようです。
しかし１回目と２回目のLongエントリーの間が3ポイント位取れませんでした。
じゃあ１回目のLongを持ったままでいいじゃん！と思い、Exitルールをちょっと工夫。
エントリー後に含み益が出ている状態が長い場合は、時限性のExitを見送るようにしました。
結果はちょっと改善。まぁこんなもんか。
それと、GetPositionAveragePrice()関数は、どうやら当日エントリーした平均価格が返ってくる事が判明！
まぁ関数名からすれば「そりゃそうか」って感じですね。（＾＾；
でも実際のエントリー価格を返してくれそうな関数は他に無さそうだしなぁ・・・。
とりあえず計算で出すか〜。むぅ。
総資産(今年度)：84.6%
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| 12月25日（月） |
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今度はトレイリングストップを色々検証中。
トレイリングを開始する利益を固定ポイントではなく、
直近ボラティリティによって増減させる事によって、
利益率をあまり減らさずに勝率を上げる事が出来たようです。
でも、トレイリングストップ無しのほうが、利益率が高いんですよね。
う〜む、迷い所だ。。。
トレイリングあり
トレイリングなし
総資産(今年度)：84.6%
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| 12月21日（木） |
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今日はちょっとクローズの工夫をしてみたら、勝率が大分上がりました。
その代わり、総利益と１トレード当たりの平均収益が下がってしまいましたが。
でも、勝率高いほうがいいんです。負けるのは精神的に堪えるので・・・。
なんか、こうしてシミュレーション結果だけ見ると凄く胡散臭いですね。（笑
最適化の香りがプンプンするというか・・・。（汗
まぁ、実運用してみれば結果はすぐに分かりますけどね。
自分が作ったシステムでなければ、絶対信じないでしょう。
さ〜て、今日も試運転してみますか。
【とりあえずシステム（改）】
シンボル：@ES.D
テスト期間：2001/2/12〜2006/12/20
純利益：$60,262.50
プロフィットファクター：1.92
勝率：71.70%
トレード回数：954
平均収益：$63.17
最大利益：$1887.50
最大損失：$500.00
連続勝ちトレード：16
連続負けトレード：3
最大ドローダウン（Intra-Day)：$3,075.00
最大ドローダウン(Close)：$1,900.00
総資産(今年度)：84.6%
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| 12月20日（水） |
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昨日、とりあえずシステムをとりあえず自動運用してみました。（笑
栄えあるファーストトレードは・・・負けました。（Ｔ.Ｔ）
後で見ると「おやっ？」と思う位置でのエントリーだったので、今日はロジックを微修正。
もう少しきれいなブレイク＆値幅が取れそうな位置でのみエントリーするようにしました。
プロフィットファクターはすこ〜し改善されたかな？
やはり実運用してみて初めて分かる事はありますね。
EntryPrice()という、エントリー価格を取得する関数があるのですが、
どうやらこれはバックテスト専用の関数で、実トレードのエントリー価格は
GetPositionAveragePrice()という関数を使わないとダメなようです。
おかげでストップロスの値段がスリッページ分ズレてしまっていました・・・。
まぁ少しずつ慣れていくでしょ。
総資産(今年度)：84.6%
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| 12月19日（火） |
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いやはや、ごぶさたしてました。
しばらく日本株は休んで、とあるセミナーに行ってきまして、
ひたすら先物システムを作ってました。
（分かる人には分かっちゃいますね）
とりあえず、実運用に耐えれそうなシステムにはなってきたと思います。
もう少し色々試してから、来年あたりから実運用しようかな。
【命名：とりあえずシステム】
純利益：$66,450
プロフィットファクター：1.86
勝率：64.47%
トレード回数：957
平均収益：$69.44
最大利益：$1887.50
最大損失：$500.00
連続勝ちトレード：18
連続負けトレード：6
最大ドローダウン（Intra-Day)：$4,650.00
最大ドローダウン(Close)：$3,475.00
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