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システム構築(テスト)

システム設計が完成したら、過去データを使用してシステムのテストをします。 過去データは多ければ多いほど確率が収束に向かうので、テスト結果の信頼性は高くなります。

システムのテスト方法には、バックテストとフォワードテストという2種類のテスト方法があります。 それぞれのテスト方法と特徴は以下のようになります。

■ バックテスト

作成したシステムの有効性を、過去データを使って検証します。 バックテストでは、テスト期間を変えてみたり、テスト対象を特定銘柄に絞ってみたり、 色々視点を変えてテストをしてみると、システム傾向が見えてくる場合があります。 また、信頼できるテスト結果を得るためには、少なくても3年以上のデータは欲しいところです。

■ フォワードテスト

フォワードテストとは、未来データでのテストです。 と言っても、本当の未来データは存在しないので、仮想未来データでのテストとなります。

具体的に言うと、過去データが10年間あるとしたら、 まず10年前〜2年前までの8年間のデータでバックテストをします。

ある程度満足のいく結果が得られたら、そのシステムを使って 2年前〜現在のデータを使ってテストをします。これがフォワードテストです。

フォワードテストを実施する事によって、作成したシステムが 未来においても利益を生み出していけるかどうかを、ある程度予測することが出来ます。




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